Análise técnica: médias móveis A maioria dos padrões de gráfico mostram muita variação no movimento de preços. Isso pode tornar difícil para os comerciantes ter uma idéia de uma tendência geral de segurança. Um método simples que os comerciantes usam para combater isso é aplicar médias móveis. Uma média móvel é o preço médio de uma garantia durante um período de tempo determinado. Ao traçar o preço médio de segurança, o movimento do preço é alisado. Uma vez que as flutuações do dia-a-dia são removidas, os comerciantes são mais capazes de identificar a verdadeira tendência e aumentar a probabilidade de que ela funcione a seu favor. (Para saber mais, leia o tutorial de médias móveis.) Tipos de médias móveis Existem vários tipos diferentes de médias móveis que variam na forma como são calculadas, mas a forma como cada média é interpretada permanece a mesma. Os cálculos apenas diferem em relação à ponderação que eles colocam nos dados do preço, passando da ponderação igual de cada ponto de preço para mais peso em dados recentes. Os três tipos mais comuns de médias móveis são simples. Linear e exponencial. Média de Movimento Simples (SMA) Este é o método mais comum usado para calcular a média móvel dos preços. Ele simplesmente leva a soma de todos os preços de fechamento do passado durante o período de tempo e divide o resultado pelo número de preços utilizados no cálculo. Por exemplo, em uma média móvel de 10 dias, os últimos 10 preços de fechamento são adicionados em conjunto e depois divididos por 10. Como você pode ver na Figura 1, um comerciante é capaz de tornar a média menos sensível aos preços em mudança aumentando o número Dos períodos usados no cálculo. Aumentar o número de períodos de tempo no cálculo é uma das melhores maneiras de avaliar a força da tendência de longo prazo e a probabilidade de reverter. Muitos indivíduos argumentam que a utilidade deste tipo de média é limitada porque cada ponto na série de dados tem o mesmo impacto no resultado independentemente de onde ocorre na sequência. Os críticos argumentam que os dados mais recentes são mais importantes e, portanto, também deve ter uma maior ponderação. Este tipo de crítica tem sido um dos principais fatores que levaram à invenção de outras formas de médias móveis. Média ponderada linear Este indicador de média móvel é o menos comum dos três e é usado para resolver o problema da ponderação igual. A média móvel linear ponderada é calculada tomando a soma de todos os preços de fechamento durante um determinado período de tempo e multiplicando-os pela posição do ponto de dados e depois dividindo pela soma do número de períodos. Por exemplo, em uma média ponderada linear de cinco dias, o preço de fechamento de hoje é multiplicado por cinco, por quatro por quatro e assim por diante até o primeiro dia no intervalo do período alcançado. Estes números são então adicionados e divididos pela soma dos multiplicadores. Média de Movimento Exponencial (EMA) Este cálculo de média móvel usa um fator de suavização para colocar um peso maior em pontos de dados recentes e é considerado muito mais eficiente do que a média ponderada linear. Ter uma compreensão do cálculo não é geralmente exigido para a maioria dos comerciantes porque a maioria dos pacotes de gráficos faz o cálculo para você. A coisa mais importante a lembrar sobre a média móvel exponencial é que é mais sensível às novas informações relativas à média móvel simples. Essa capacidade de resposta é um dos principais fatores de por que esta é a média móvel de escolha entre muitos comerciantes técnicos. Como você pode ver na Figura 2, um EMA de 15 períodos aumenta e cai mais rápido do que um SMA de 15 períodos. Esta pequena diferença não parece muito, mas é um fator importante a ser ciente, uma vez que pode afetar os retornos. Usos principais de médias móveis As médias móveis são usadas para identificar tendências atuais e reversões de tendências, bem como para configurar níveis de suporte e resistência. As médias móveis podem ser usadas para identificar rapidamente se uma segurança está se movendo em uma tendência de alta ou uma tendência de baixa dependendo da direção da média móvel. Como você pode ver na Figura 3, quando uma média móvel está indo para cima e o preço está acima, a segurança está em uma tendência de alta. Por outro lado, uma média móvel inclinada para baixo com o preço abaixo pode ser usada para sinalizar uma tendência de queda. Outro método para determinar o impulso é observar a ordem de um par de médias móveis. Quando uma média de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, a tendência é aumentada. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo indica um movimento descendente na tendência. As inversões de tendência média em movimento são formadas de duas formas principais: quando o preço se move através de uma média móvel e quando ela se move através de cruzamentos médios móveis. O primeiro sinal comum é quando o preço se move através de uma importante média móvel. Por exemplo, quando o preço de uma garantia que estava em uma tendência de alta cai abaixo de uma média móvel de 50 períodos, como na Figura 4, é um sinal de que a tendência de alta pode estar a reverter. O outro sinal de uma inversão de tendência é quando uma média móvel passa por outra. Por exemplo, como você pode ver na Figura 5, se a média móvel de 15 dias cruza acima da média móvel de 50 dias, é um sinal positivo de que o preço começará a aumentar. Se os períodos utilizados no cálculo forem relativamente curtos, por exemplo, 15 e 35, isso poderia sinalizar uma reversão de tendência a curto prazo. Por outro lado, quando duas médias com quadros de tempo relativamente longos atravessam (50 e 200, por exemplo), isso é usado para sugerir uma mudança de tendência de longo prazo. Outra maneira importante de usar as médias móveis é identificar os níveis de suporte e resistência. Não é incomum ver um estoque que está caindo, interrompe seu declínio e direção inversa quando atinge o suporte de uma grande média móvel. Um movimento através de uma grande média móvel é freqüentemente usado como um sinal por comerciantes técnicos que a tendência está a reverter. Por exemplo, se o preço rompe a média móvel de 200 dias em uma direção descendente, é um sinal de que a tendência de alta está a reverter. As médias móveis são uma ferramenta poderosa para analisar a tendência de uma segurança. Eles fornecem suporte útil e pontos de resistência e são muito fáceis de usar. Os intervalos de tempo mais comuns que são usados ao criar médias móveis são os dias de 200 dias, 100 dias, 50 dias, 20 dias e 10 dias. A média de 200 dias é considerada uma boa medida de um ano de negociação, uma média de meio dia de 100 dias, uma média de 50 dias de um quarto de ano, uma média de 20 dias de um mês e 10 Média média de duas semanas. As médias móveis ajudam os comerciantes técnicos a suavizar um pouco do ruído que se encontra nos movimentos de preços do dia-a-dia, dando aos comerciantes uma visão mais clara da tendência de preços. Até agora, fomos focados no movimento dos preços, através de gráficos e médias. Na próxima seção, observe outras técnicas usadas para confirmar o movimento e os padrões dos preços. Análise Técnica: Indicadores e OsciladoresEquity Curve Trading 3, como você pode ter lido na minha avaliação do EURClimber EA, usa uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro que eles chamaram de 8220 Equity Curve Account Protection System 8220. Essa estratégia não é mais do que o que o 8282 costuma ser o 8220 Equity Curve Trading 8220. É uma estratégia muito interessante que se concentra na curva de equidade e não no desempenho comercial único. É mais ou menos o mesmo foco que eu tento ao desenvolver minhas EAs e isso, provavelmente, porque eu particularmente gosto disso decidiu desenvolver mais nessa direção. O que significa 8220Equity Curve Trading8221 Primeiro, defina a curva patrimonial. No MT4 distinguimos entre o equilíbrio e a curva de equidade. Com o saldo, definimos a curva feita por todos os lucros e perdas fechados. Quando fechamos um pedido, o saldo é atualizado e permanece o mesmo até que uma nova ordem seja fechada em lucros ou prejuízos. Com o patrimônio líquido, definimos a curva feita pelo saldo mais ou menos o valor das ordens abertas. Portanto, o patrimônio líquido será menor que o saldo se as ordens abertas reais estiverem em perdas ou maiores que o saldo se o valor das ordens abertas for positivo. Normalmente, devemos nos concentrar no patrimônio, como é o valor real da nossa conta, pois também leva em conta o valor de pedidos abertos também. Para a EQT (Equity Curve Trading), podemos usar o saldo ou o patrimônio líquido. A maioria das pessoas que as utilizam usa o saldo, mas eu pessoalmente prefiro trabalhar com a equidade. Mas depende muito de como você decide aplicar a estratégia. Mais detalhadamente, detalhe as possíveis abordagens. A EQT é feita aplicando uma média móvel (geralmente uma média móvel simples) ao patrimônio (ou saldo) dos últimos N pontos. Dependendo de como você calcula o patrimônio, eles podem ser os últimos N dias / horas de negociação, ou os últimos N pedidos. Caso você decida trabalhar com a equidade, você provavelmente calcula o tempo baseado. Em caso de equilíbrio, você pode usar curvas baseadas em tempo ou ordem. Se a linha de equidade estiver ABAIXO da média móvel de si mesmo, então podemos decidir parar de operar ao vivo ou reduzir o tamanho do lote das negociações. Viceversa, se a linha de equidade estiver acima da média móvel, trocamos a estratégia ao vivo ou usamos um aumento no tamanho do lote. Por que nós fazemos isso. Porque se a equidade estiver abaixo da média móvel, nós supomos que o sistema de negociação não está funcionando como deveria (é um período de 8220 minutos8221) e precisa ser pausado esperando que a estratégia volte para se apresentar bem. Mas não precisamos parar o sistema de negociar completamente. Devemos continuar a permitir que ele seja comercializado como de costume, mas em demonstração (ou simulação) para que você possa voltar a operar ao vivo quando o patrimônio de demonstração voltar atrás acima da média móvel. Alguns don8217t para parar a conta ao vivo de negociação, mas adaptar o tamanho do lote com base no fato de que o que são os benefícios desta estratégia. Bem, os benefícios provêm do fato de que evitamos negociar a estratégia quando evidentemente não está negociando bem. Sabemos que todas as estratégias têm 8220 períodos baixos8221 devido a diferentes razões (ex. Muita volatilidade, ou não volatilidade suficiente, etc.). Em vez de fazer a estratégia ser executada quando não se destina a ser executada, a gente pausa, esperando que ela volte ao comércio com melhores desempenhos. Dessa forma, devemos ser capazes de aumentar os desempenhos e diminuir a redução. Quais são os contras desse tipo de abordagem. Algumas estratégias podem não se beneficiar dessa abordagem, pois podemos deixar que elas não se troquem em períodos em que possam recuperar a perda anterior. Então, às vezes, com a EQT, podemos ter o resultado oposto de desempenhos decrescentes e, às vezes, aumentar o preço. Então, use isso em estratégias depois de você ter feito algumas análises sobre performances anteriores e sobre suas ações. Como fazer isso O que eu sugiro que você faça é ter duas plataformas MT4: uma demo e uma live. A demonstração de uma SEMPRE trocará. O vivo só trocará quando a curva de equidade estiver acima da média móvel. Então, na realidade, o principal é como calcular a linha de equidade e mais importante a média móvel. Bem, eu uso pessoalmente um indicador que desenvolvi para isso. It8217s ainda não está pronto 100, mas I8217ll o postará nos próximos dias. Mas você pode registrar suas negociações no Excel (ou OpenOffice Calc), criar um gráfico e aplicar uma média móvel para ele. There8217s também um bom software que usei chamado TradeLogger que pode ajudá-lo nisso. Não é barato (47.99 / month) e doesn8217t não se integram facilmente com o Metatrader 4. As imagens neste artigo são tiradas do manual online da Tradelogger. Aqui, uma captura de tela do tradelogger em ação: o período da média movinf depende da estratégia e você deve jogar um pouco com ela. Normalmente, um período de 9/10 é usado, mas para obter ótimas performances que você precisa para experimentar. Cross of Angle Desde agora, falamos sobre a cruz da curva de equidade acima / abaixo da média móvel. Mas alguns usam outra abordagem que é simplesmente olhando o ângulo médio móvel. Neste último caso, deixamos de operar ao vivo quando a média móvel está diminuindo (último valor menor do que a anterior) e retomar a negociação quando é poiting (último valor maior do que o anterior). Aqui, um exemplo de filtragem de trades com base no equidade que atravessa sua média móvel: e aqui, um exemplo de filtragem de trades com base na média móvel de equidade 8220angle8221: a abordagem 8220angle8221 é um pouco mais lenta, mas normalmente leva menos sinais falsos. Mais uma vez, cada estratégia 8220equity8221 precisa de um pouco de testes para encontrar os melhores resultados. EQT para o portfólio de EA Na nossa gestão de portfólio, podemos, por exemplo, decidir habilitar / desativar uma EA com base na curva de equidade de EA individual. Dessa forma, podemos impedir que uma EA seja negociada quando vejamos que o equilíbrio de 8217s está abaixo da média móvel e retomá-la quando o saldo de suas ordens voltar atrás. Espero que você ache essa estratégia interessante. Como eu disse que esta estratégia é usada pelo EURClimber EA e I8217m também implementando na próxima versão do 8220pimped8221 Forex Growth Bot 8230 that8217s por que está levando um pouco mais de tempo para ter a nova versão do mesmo
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